出现这样的现象基本上都是用PS的时候发生的，而且好像都是PS CC 2015。楼上答主在回复里总结说可能是在PS占用大内存的情况下会出现桌面上文件随机丢失，不知道这个解释是否准确。另外微软官方似乎一直都没有任何动静。不知道换其他版本PS会不会有问题。
另外小编用的是PS CC版本，一开始是没事，也是近期开始出现文件消失，就是因为使用PS CC关闭之后桌面文件就会自动刷新，完了桌面文件给删除。我试一过在：编辑-首选项-性能-暂存盘-（我原来是没有选其它驱动器盘的）我现在选一个空闲空间比较多的盘，然后打上勾，这问题可以得到解决。大家可以试试。
如果没有错的话应该是每次使用PS CC关闭之后桌面就自动刷新，把桌面的部分文件就给删除了！
所以出现这样的问题是由于软件兼容性不足引起的，使用PS的用户节哀！